Молодой и амбициозный биатлонист сборной России Алексей Волков родился под Нижневартовском в городе Радужный в апреле 1988 года. В биатлон пришёл из лыжных гонок вместе с младшим братом Александром. Произошло это в 2003-м. Тогда в Нижневартовске начала создаваться биатлонная школа, и ставку решили сделать на юных скоростных лыжников.
Именно в Нижневартовске Алексей тренировался под руководством Ивана Зеленина и Петра Дубасова. Через два года он получил путёвку в окружную команду, а затем и в юниорскую команду ХМАО к тренерам Валерию Захарову и Сергею Алтухову.
Дебют в Кубке мира у Алексея Волкова в декабре 2009 года оказался смазанным, но он не упал духом, а продолжал тренироваться. И после Олимпийских игр вновь получил вызов в основную команду. И стал доказывать делом, что ставка на него была сделана не случайно.
В одной из спринтерских гонок Волкову совсем немного не хватило для места на пьедестале. Сильной стороной Алексея считается не только быстрота на лыжне, но и сочетание высокой скорострельности и точности на огневых рубежах.
Алексей обладает хорошим чувством юмора, отвечая на вопрос о хобби: "Вышиваю крестиком и ноликом". Секрет такого ответа таится в том, что Волков - фанат биатлона. И очень надеется, что любимый вид спорта ответит ему взаимностью.
