Тема:

Научная пресса 19 месяцев назад

Теорию сложности вычислений предложено использовать для прогнозирования финансовых кризисов

Традиционные экономические системы не могут предсказать вероятный кризис финансовой системы

Традиционные экономические системы не могут предсказать вероятный кризис финансовой системы
(фотография George Hodan/public domain).

Теория сложности вычислений необходима для улучшения понимания и управления финансово-экономическими кризисами. Так считает междисциплинарная группа учёных, в которую вошли эксперты по экологии, эпидемиологии, физике, информатике и социологии. Команда нового проекта предлагает построить новую модель для прогнозирования финансовых кризисов, подобных тому, что произошёл в 2008 году.

По мнению экспертов, использование сложных сетей, агентного моделирования и лабораторных экспериментов имеет огромный потенциал для понимания сложных финансово-экономических систем.

Традиционные экономические системы не могут объяснить или предсказать вероятный кризис финансовой системы и егодолгосрочные последствия для глобальной экономики.

Но после кризиса 2008 года появился интерес к использованию теории сложности вычислений, чтобы осмыслить экономические и финансовые рынки. Такие понятия как "переломный момент", "вредное влияние", "ответная реакция" и "устойчивость" вошли в финансовую и нормативную лексику.

По мнению авторов, комплексные сетевые модели более эффективно могут спрогнозировать надвигающийся кризис. "Недавнее исследование голландских межбанковской сети показало, что гетерогенная компьютерная сеть могла предупредить о кризисе за три года до финансово-экономического коллапса 2008 года", — говорит специалист из Лейденского университета Диего Гарласкелли (Diego Garlaschelli).

По словам сетевого экономиста из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Стефано Баттистона (Stefano Battiston), последние исследования, касающиеся распространения кризиса в финансовых сетях, показали, что важна сетевая топология и позиции банков.

"Мировая финансовая сеть может рухнуть, даже когда отдельные банки находятся в безопасности. Понимание этих эффектов необходимо для количественной оценки нагрузок на отдельные банки и анализа системных рисков для всей сети", — говорит он.

Эксперты отмечают, что одна из амбициозных задач нового проекта — создание финансово-экономический модели, которая объединит все данные, методы и показатели.

Это, по их мнению, позволит проводить мониторинг и стресс-тестирование мировых социально-экономических и финансовых систем в реальном времени. Аналогичный способ используется в других сложных системах, например, погодных системах и социальных сетях.

Сегодня

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере