Произошедшее в августе падение на мировых рынках не окажет серьезного влияния на итоги стресс-тестов российских банков, заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России Михаил Ковригин в кулуарах 12-го Всероссийского банковского форума в Нижнем Новгороде.
"Margin call - небольшая проблема для российских банков, поскольку основные залоги у них - недвижимость и производственные мощности, которые несильно эластичны к margin call",- считает Ковригин, сообщает "Интерфакс". ЦБ раз в полгода проводит стресс-тесты российских банков, которые позволяют оценить их состояние. В последний раз стресс-тесты проводили в середине года.
Ковригин отметил, что требования об увеличении залогов в связи с margin calls могут коснуться отдельных банков. В целом для банковской системы, кредитование под залог ценных бумаг не занимает ощутимой доли в портфеле банковского сектора. "Резкое изменение ситуации должно отразиться на состоянии ликвидности. Пока мы видим, что спрос на ликвидность ровный", - подчеркнул чиновник.
Главный риск для российских банков не фондовый, а кредитный, отметил он. "Гораздо более важным является качество кредитных портфелей российских банков, чем фондовый и валютный риск", - добавил Ковригин.
Он напомнил, что скоро вступают в силу повышенные коэффициенты риска по расчету объема резервов для кредитования под залог ценных бумаг. Так, с 1 октября установлен максимальный (1,5) коэффициент риска для таких кредитов, переходящих на баланс банка с этого срока. Для ранее выданных кредитов такого рода повышенный коэффициент риска вступает в силу позже - с середины 2012 года.
