Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена выяснить, имела ли место незаконная торговля в дни, предшествовавшие экстренной продаже Bear Stearns банку JPMorgan Chase.
Как заявил председатель SEC Крис Кокс в Сенате, комиссия активно изучает торговлю ценными бумагами, связанными с Bear Stearns в дни, предшествовавшие его продажи.
Банк JPMorgan Chase 16 марта договорился о покупке инвестиционного банка Bear Stearns по цене примерно 2,52 доллара за акцию для того, чтобы он не объявил о банкротстве. 24 марта JPMorgan повысил стоимость до примерно 10 долларов за акцию инвестбанка.
Руководство Bear Stearns подтвердило в частном порядке, что хедж-фонды участвовали в тайном сговоре и распространяли слухи о банке для того, чтобы снизить стоимость его бумаг и подтолкнуть к банкротству, отмечается в статье. В частности, ходили слухи о проблемах с ликвидностью у инвестбанка, что привело к оттоку клиентов и контрагентов Bear Stearns.
Руководство Lehman Brothers также обратилось в SEC с просьбой провести проверку относительно возможного манипулирования ценами акций после коллапса Bear Stearns.
Как сообщалось ранее, SEC расследует, в частности, сильный рост оборота опционов на акции Bear Stearns, продавцы которых делали ставку на резкое снижение цены бумаг инвестбанка. Необычные торги опционами на акции Bear Stearns начались 7 марта, и их объемы росли всю следующую неделю на фоне слухов о проблемах с ликвидностью у инвестбанка.
Число открытых контрактов на право покупки в будущем акций Bear Stearns по текущей цене с правом их дальнейшей продажи по цене, зафиксированной на момент сделки по опциону, выросло на той неделе до 466 тысяч по сравнению со 155 тысяч в течение первой мартовской недели. При этом продавцы опционов все эти дни становились все более и более агрессивными, ставя на снижение цены акций, в том числе ниже 20 долларов (при том, что рыночная цена вплоть до пятницы не опускалась ниже 50 долларов).
По мнению экспертов, участники рынка очень редко делают ставки на снижение акций на 57% в течение всего 9 дней. Некоторые юристы считают, что опционы на цену в 20-30 долларов заставляют задаться вопросом, знали ли трейдеры о проблемах инвестбанка от кого-то из его сотрудников, или же кто-то распространял ложную информацию о компании.
Публично о проблемах Bear Stearns стало известно только 14 марта.
Акции Lehman 17 марта рухнули в цене на 48% на слухах о том, что ему угрожает дефицит средств, подобный тому, с которым столкнулся Bear Stearns. Бумаги восстановили свои позиции после публикации квартальных результатов и данных о наличности инвестбанка.
