Международное рейтинговое агентство Moody's расследует инцидент с присвоением высшего кредитного рейтинга ценным бумагам из-за ошибки компьютера. Новость о том, что агентство могло допустить подобную ошибку, вызвало критику в его адрес и привело к сильному падению стоимости акций.
Цена бумаг Moody's в среду рухнула на 15,9%, до 36,91 доллара, что стало рекордным дневным падением почти за десятилетие, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The International Herald Tribune.
Moody's, одно из трех ведущих мировых агентств, признало, что в процесс присвоения рейтингов долговым обязательствам с постоянной пропорцией (constant-proportion debt obligation, CPDO) в Европе закралась ошибка.
Агентство призналось в этом после публикации в газете The Financial Times, в которой сообщалось, что некоторые высокопоставленные сотрудники агентства в начале 2007 года знали, что в предыдущем году ряд инструментов получил самый высокий рейтинг "Ааа" из-за ошибки в программном коде модели присвоения рейтингов. После того как ошибка была исправлена, рейтинг соответствующих бумаг должен был оказаться на четыре ступени ниже.
Moody's в начале прошлого года исправило ошибку в коде и несколько изменило методологию присвоения рейтингов, но инструменты, получившие по ошибке наивысший рейтинг, сохранили его до января 2008 года.
В пресс-релизе агентство признает серьезность вопросов, поднятых в статье Financial Times, по поводу опасений относительно методологии и модели, используемых агентством в процессе рейтингования CPDO в Европе. Как говорится в сообщении агентства, речь идет об отрейтингованных Moody's 44 европейских выпусках CPDO на сумму около 4 миллиардов долларов.
