ФРС вводит новый стрессовый буфер капитала для крупных банков США


EPA

Федеральная резервная система США представила новые правила, устанавливающие стрессовый буфер капитала (stress capital buffer, SCB), чтобы определить необходимые резервы банков для защиты от спадов. Об этом сообщает Reuters.

Окончательное правило будет объединять требования к капиталу, вытекающие из ежегодных банковских стресс-тестов ФРС, с регулярными стандартами капитала. Это должно облегчить банкам прогнозирование того, сколько они должны держать в резервах, а также сделать эти стандарты более адаптированными для каждого банка.

Сотрудники ФРС подсчитали, что окончательное правило фактически приведет к несколько более высоким требованиям к капиталу для крупнейших банков страны, таких как JPMorgan Chase и Citigroup, и более низким требованиям для небольших учреждений.

В целом ожидается, что крупные глобальные банки должны будут держать в среднем на 7% больше поглощающего убытки капитала, в то время как банки с активами менее $700 миллиардов увидят снижения этих требований на 10%, заявили в ФРС.

Правила начнут действовать для раунда стресс-тестов банков 2020 года, в ходе которого будут протестированы 34 банка. ФРС опубликует результаты 30 июня.

Во вторник Федрезерв объявил об экстренном снижении ставки на 50 базисных пунктов до 1-1,25%, чтобы поддержать экономику на фоне вспышки коронавируса. Американский центробанк снизил ставки на половину процентного пункта впервые с конца 2008 года.